Additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish

Download 0.82 Mb.
bet	2/2
Sana	20.12.2022
Hajmi	0.82 Mb.
	#36260

Bog'liq
Additiv va multiplikativ ekonometrik modellarni tuzish
Hybrid-renewable energy systems in microgrids integration, developments and control ( PDFDrive ), 1427572, gipermatnlar yaratish va ishlash, 2 5454015403950874988-3[1], Биринчи бет, Astanov Axliddin, Asosiy makroiqtisodiy ko, 11-маъруза, ,,,, Mavzu Erkin savdo va proteksionizm siyosati Reja, Tursunov Murodjon ingliz tilidan mustaqil ishi, Haqidagi fan, 0.В.И. Вешкурцев, Д.Г. Мирошин Практикум по дисциплине Оборудование отрасли, yakka tartibli ishchi reja

1-misol. 18 oylik ma’lumotlar asosida korxonaning daromadi (y, mlrd. so’m)ni hom ashyo bahosi (x1, mln. so’m/1 tonna) va mehnat unumdorligi (x2, mahsulot birligi/bir ishchiga)ga bog’liqligini ifodalovchi regressiya tenglamasi tuzilgan: Qoldiq miqdorni tahlil qilganda quyidagi jadvalda keltirilgan qiymatlardan foydalanilgan: 4.1-jadval Oylar y x1 x2 1 210 800 300 2 720 1000 500 3 300 1500 600 … … … … Topshiriq: Birinchi uch oy uchun larni hisoblang. kriteriysini hisoblang. Olingan natijani 5%li ahamiyatlilik darajasi bilan baholang. Tuzilgan tenglama prognoz uchun yaroqliligini aniqlang. Yechish 1. ning qiymatini x1 va x2 larning haqiqiy qiymatlarini regressiya tenglamasiga qo’yib topiladi: Qoldiq quyidagi formula bo’yicha hisoblanadi: Bundan, ning qiymatlari ning qiymatlarini bir oyga surilganiga teng. Hisoblashlar natijalarini quyidagi jadval ko’rinishida yozamiz. Oylar 1 200 10 100 2 700 20 10 10 100 400 3 350 -50 20 -70 4900 2500 … … … … … … … 40000 10500 2. Darbin-Uotson kriteriysi quyidagi formula bo’yicha hisoblanadi: 3. Olingan natijani 5%li ahamiyatlilik darajasi bilan baholash uchun d ning haqiqiy qiymatlarini Darbin-Uotson kriteriysi jadval ma’lumotlari bilan solishtiramiz. n=18 oy va m=2 (omillar soni) bo’lganda ning quyi chegarasi 1,05ga teng, yuqori chegarasi esa 1,53. d ning haqiqiy qiymati 4ga yaqin bo’lganligi sababli qoldiqda avtokorrelyatsiyaning manfiy qiymati bilan tavsiflanadi. Avtokorrelyatsiyani manfiylik qiymatini tekshirish uchun quyidagi kattalikni topamiz: 4- d =4-3,81=0,19, ushbu kattalik dan ancha kichik. Bu esa qoldiqda avtokorrelyatsiya mavjudligini bildiradi. 4. Qoldiqda avtokorrelyatsiya mavjudligi sababli regressiya tenglamasini prognozlash uchun qo’llash mumkin emas. Qoldiqdagi avtokorrelyatsiya tenglamaga qandaydir muhim omil kiritilmaganligini yoki bog’lanishning shakli noto’g’ri tanlanganligini bildiradi. 2misol. Jadvalda oilaning bir a’zosiga daromad va A mahsulotga harajatlar miqdori haqida ma’lumotlar berilgan: 4.2-jadval Ko’rsatkichlar 2010 y. 2011 y 2012 y. 2013 y. 2014 y. 2015 y. A mahsulotga harajatlar, ming so’m. 30 35 39 44 50 53 Oilaning bir a’zosiga daromad, 2010 yilga nisbatan,% 100 103 105 109 115 118 Topshiriq: Daromad va harajatlarni yillik mutloq o’sishini aniqlang va har bir qatorni rivojlanish tendentsiyalari haqida xulosa qiling. A mahsulotga talabni daromadga bog’liqligi modelini tuzish uchun tendentsiyani yo’qotishning asosiy yo’llarini ko’rsating. Dinamik qatorning berilgan darajalarini birinchi tartibli ayirmalaridan foydalanib talabning chiziqli modelini tuzing. Regressiya koeffitsientining iqtisodiy ma’nosini tushuntiring. Vaqt omilini kiritib A mahsulotga talabning chiziqli modelini tuzing. Olingan parametrlarni izohlab bering. Yechish A mahsulotga harajatni y deb, oilaning bir a’zosiga daromadni x deb belgilaymiz Yillar bo’yicha mutloq o’sish quyidagi formula orqali aniqlaymiz: Hisoblashlarni jadval ko’rinishda ifodalaymiz: 30 - 100 - 35 5 103 3 39 4 105 2 44 5 109 4 50 6 115 6 53 3 118 3 Δy ning qiymati aniq ifodalangan tendentsiyaga ega emas, ular o’rtacha daraja atrofida o’zgaradi, bu dinamik qatorda chiziqli trend borligini bildiradi. Huddi shunday xulosani x bo’yicha qatorga ham chiqarish mumkin: mutloq o’sishlar aniq yo’nalishga ega emas, ular taxminan turg’un holatda, demak qator chiziqli tendentsiya bilan tavsiflanadi. Dinamik qator umumiy o’sish tendentsiyasiga ega bo’lganligi sababli A mahsulotga talabni daromadga bog’liqligining regressiya modelini tuzish uchun tendentsiyani yo’qotish kerak. Buning uchun model birinchi tartibli ayirma bo’yicha tuziladi, ya’ni agar dinamik qator chiziqli tendentsiya bilan tavsiflansa Δy=f(Δx) ko’rinishda bo’ladi. Modelni tuzishda tendentsiyani hisobga olishning yana bir yo’li –har bir qator uchun trendlarni aniqlashdan iborat: va undan chetlanish: = Yuqoridagilarni e’tiborga olib, endi model trenddan chetlanish bo’yicha tuziladi, ya’ni: dy = f(dx). Ekonometrik modellarni tuzishda asosan tendentsiyani hisobga oluvchi boshqa yo’l –modelga vaqt omilini kiritish yo’li qo’llaniladi. Boshqacha aytganda model berilgan ma’lumotlar asosida tuzilib, unga bog’liq bo’lmagan omil sifatida vaqt kiritiladi, ya’ni: Model quyidagi ko’rinishga ega bo’ladi: a va b parametrlarning qiymatlarini aniqlash uchun EKKUni qo’llab, normal tenglamalar sistemasini hosil qilamiz: Misol.imiz ma’lumotlaridan foydalanib quyidagi sistemani olamiz: Bu sistemani echib a = 2,565 va b = 0,565 ekanligini topamiz va bundan foydalanib quyidagi modelni hosil qilamiz: Regressiya koeffitsienti b = 0,565 ming so’mga teng. U jon boshiga daromad 1%ga o’sganda A mahsulotga harajatlar 0,565 ming so’mga teng bo’lgan o’rtacha tezlanish bilan o’sib borishini ko’rsatadi. A mahsulotga talabning chiziqli modeliga vaqt omilini kiritiganda u quyidagi ko’rinishni oladi: unga EKKUni qo’llab quyidagi normal tenglamalar sistemasini olamiz: Hisoblashlar natijalarini quyidagi jadval ko’rinishida ifodalaymiz: t y x yx yt xt x2 t2 1 30 100 3000 30 100 10000 1 2 35 103 3605 70 206 10609 4 3 39 105 4095 117 315 11025 9 4 44 109 4796 176 436 11881 16 5 50 115 5750 250 575 13225 25 6 53 118 6254 318 708 13924 36 ∑=21 251 650 27500 961 2340 70664 91 O’zgaruvchilarning qiymatlarini normal tenglamalar sistemasiga qo’ysak u quyidagi ko’rinishni oladi: sistemani echib, parametrlarning a = 5,42; b = 0,322; c=3,516 qiymatlarini topamiz va natijada quyidagi regressiya tenglamasini olamiz: Parametr b = 0,322 y va x lar orasidagi bog’lanish kuchini ko’rsatadi. Uning qiymati bir oila a’zosiga daromadning 1foizga o’sishi bilan tendentsiya o’zgarmagan holda A mahsulotga harajatlar o’rtacha 0,322 ming so’mga oshishini bildiradi. 3-misol. Oxirgi uch yilda hududdagi nikohlar soni haqidagi oylar bo’yicha ma’lumotlar asosida dinamik qatorning additiv modeli tuzilgan. Mos oylar uchun mavsumiy komponentalarning tuzatilgan qiymatlari jadvalda keltiriladi. 4.3-jadval Oylar Mavsumiy komponentalarning tuzatilgan qiymatlari Oylar Mavsumiy komponentalarning tuzatilgan qiymatlari Yanvar -1,0 Iyul 3,0 Fevral 2,0 Avgust 1,0 Mart -0,5 Sentyabr 2,5 Aprel 0,3 Oktyabr 1,0 May -2,0 Noyabr -3,0 Iyun -1,1 Dekabr ? Trend tenglamasi quyidagi ko’rinishga ega: . Trend parametrlarini hisoblashda haqiqiy vaqt hisobga olingan, ya’ni t=1,2,….,36. Topshiriq: Dekabr oyi uchun mavsumiy komponenta qiymatini toping. Tuzilgan model asosida keyingi yilning birinchi choragi davomida qayd etilgan nikohlarning umumiy sonini prognozlang. Yechish 1. Mavsumiy komponentalarning bir davr ichidagi qiymatlarini yig’indisi (dinamik qatorlar additiv modelini tuzish metodikasiga asosan) nolga teng bo’lishi kerak. Bundan kelib chiqib dekabr oyi uchun mavsumiy komponentaning qiymati quyidagiga teng: 2. Additiv modelda Ft dinamik qator darajasining prognoz qiymati Tt trend qiymati va St mavsumiy komponentaning mos qiymatlari yig’indisiga teng. Keyingi yilning birinchi choragida qayd etilgan nikohlar soni yanvar –F37 , fevral F38 va mart F39 oylaridagi nikohlar soni yig’indisidan iborat. Trend qiymatlarini hisoblash uchun masala. shartida ko’rsatilgan trend tenglamasidan foydalanamiz: . . . Mavsumiy komponentalarning mos qiymatlari: S1 = -1 – yanvar S2 = 2 – fevral S3 = -0,5 – mart. Shunday qilib: Keyingi yilning birinchi choragida qayd etilgan nikohlar soni : 2,61+5,64+3,17=11,42 ming kishini tashkil etadi. Download 0.82 Mb.

Download 0.82 Mb.