Dinamik ekonometrik modellardan foydalanish.
Reja:
1. Dinamik ekonometrik modellar tushunchasi.
2. Taqsimlangan lagli modellarparametrlarinianiqlash.
3. Almon modellari.
4. Koyk modellari.
5. Adaptiv kutishlar modellari.
Dinamik ekonometrik modellar – bu ayni paytda modelga kiruvchi, joriy va oldingi vaqti lahzalariga taalluqli oʻzgaruvchilar qiymatlarini hisobga oluvchi modellar.
Barcha dinamik ekonometrik modellar shartli ravishda ikkita turga boʻlinadi. Ularda oʻzgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar
Natijali belgining kutilayotgan yoki istalgan darajasini yoxud t vaqt lahzasida omillardan birini tavsiflovchi oʻzgaruvchilarni oʻz ichiga olgan modellar.
Ularda oʻzgaruvchilarning lag qiymatlari bevosita modelga kiritilgan modellar. Ushbu modellar ham ikki turga boʻlinadi.
Ulardaoʻzgaruvchilarning lag qiymatlari bevositamodelga kiritilgan modellar.
Taqsimlangan lagli modellar
Bunday modellarda omilli oʻzgaruvchilarning joriy qiymatlari bilan bir qatorda ularning lagli qiymatlari ham mavjud
Avtoregression modellar
Bunday modellarda natijaning (endogen oʻzgaruvchilarning) lag qiymatlari modelga omilli oʻzgaruvchilar sifatida kiradi
bu erda xt, xt-1, xt-l– natijali belgining t, t – l, …, t – lvaqt lahzalaridagi qiymatlari. lkattalik vaqt lagini tavsiflaydi
Oniy vaqt oʻzgaruvchii oʻtgan vaqt lahzalarida natijali belgining oʻzgarishini shakllantiruvchi koʻplab omillarning ta’siri ostida (siyosiy, ruhiy, texnologik, iqtisodiy va h.k. sabablar)yuzaga keladi.
Natijali belgining kutilayotgan yoki istalgan darajasini yoxud t vaqt lahzasida omillardan birini tavsiflovchi oʻzgaruvchilarni oʻz ichiga olgan modellar.Ushbu daraja noma’lum hisoblanadiva oʻtgan vaqt lahzasida (t– 1) qoʻlga kiritilgan axborotni hisobga olgan holda aniqlanadi.
Ular quyidagi tarzda boʻlinadi.
Natijali belgining kutilayotgan yoki istalgan darajasini yoxud t vaqt lahzasida omillardan birini tavsiflovchi oʻzgaruvchilarni oʻz ichiga olgan modellar.
Adaptiv kutishlar modellari. Bunday modellarda x*t+1omilli belgining kutilayotgan qiymati hisobga olinadi. Masalan, (t– 1) davrda kutilayotgan ish haqining qiymati t joriy davrdagi ishsizlik darajasiga ta’sir koʻrsatadi.
Bunday modellarda u*t+1 natijali belgining kutilayotgan qiymati hisobga olinadi. Masalan, xtfoydaning haqiqiy hajmi u*t dividendlarning istalgan darajasiga ta’sir koʻrsatadi.
Dinamik ekonometrik modellarni tuzishning oʻziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. Dinamik ekonometrik modellarni tuzishning oʻziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat.
Vaqt lagining tarkibini tanlash va aniqlash.
EKU asoslarining buzilishi oqibatida maxsus parametrlash usullaridan foydalanish. Ikkita dinamikmodel oʻrtasida oʻzaro bogʻliqlikning mavjudligi
|
