|
Vaqtli qatorlarning addativ va multiplikativ modellariBog'liq 40124 EKONOMETRIKA SILLABUS SIRTQIVaqtli qatorlarning addativ va multiplikativ modellari
Vaqtli qator tuzilishi: trend, stiklik komponenta,
mavsumiy komponenta va qoldiq komponenta. Additiv va
multiplikativ modellar. Mavsumiylik tahlili. Statsionar vaqtli
qatorlar, nostatsionar vaqtli qatorlar. “Oq shovqin” tushunchasi.
O„rtacha sirg„aluvchilar usuli. Eksponensial o„rtacha usuli.
Trend modellari yordamida analitik tekislash. Additiv va
multiplikativ modellarlarning tuzish bosqichlari.
Vaqtli qator darajalarining avtokorrelyatsiyasi
Qator darajalarining avtokorrelyatsiyasi. Vaqtli qatorning
avtokorrelyatsion funktsiyasi. Korrelogramma. Birinchi darajali
avtokorrelyatsiya
koeffitsiyeni.
Ikkinchi
darajali
avtokorrelyatsiya koeffitsiyeni. Eng kichik kvadratlar usulini
bajarilishini Darbin-Uotson mezoni bo‟yicha baholash. Musbat
va manfiy avtokorrelyatsiya. Avtokorrelyatsiyani aniqlash
uchun testlar. Avtokorrelyatsiyani paydo bo‟lishi sabablari.
Avtokorrelyatsiyani bartaraf etish yo‟llari.
2
2
40
6.
Tenglamalar tizimi ko„rinishidagi ekonometrik model
Bog‟liq
bo‟lmagan tenglamalar tizimi. Rekursiv
tenglamalar tizimi. O‟zaro bog‟liq bo‟lgan tenglamalar tizimi
yoki bir vaqtli tenglamalar tizimi. Ana‟naviy eng kichik
kvadratlar
usuli.
Ekzogen
o„zgaruvchilar,
endogen
o„zgaruvchilarva lagli (oldindan aniqlangan) o„zgaruvchilar.
Tenglamalar tizimi parametrlarini bevosita va umumlashtirilgan
“eng kichik kvadratlar usuli” yordamida hisoblash uslubiyoti.
Bir vaqtli tenglamalar tizimining iqtisodiy ahamiyatli misollari.
Modelning keltirilgan va tarkibiy shakli
Modelning
tarkibiy
shakli.
Modelning
tarkibiy
koeffitsiyentilari. Modelning keltirilgan shakli. Modelning
keltirilgan koeffitsiyentilari. Modelning keltirilgan va tarkibiy
shakllari
o‟rtasidagi
yozishmalarning
o‟ziga
xosligi.
Identifikatsiya muammolari. Identifikatsiya qilinadigan model.
Identifikatsiya qilinmaydigan model. Yuqori identifikatsiya
qilinadigan model.
|
| |
