|
7-mavzu. Ekonometrik modellarni baholash
|
| bet | 3/4 | | Sana | 29.01.2023 | | Hajmi | 207.9 Kb. | | #40022 |
Bog'liq 7-mavzu. Ekonometrik modellarni baholash Sovutish tizimining maqsadi va turlari, Dr. Messaoud Benantar (auth.) - Access Control Systems Security, Identity Management and Trust Models-Springer US (2006)(Z-Lib.io)Darbin – Uotson mezoni
Avtokorrelyasiya- bu keyingi darajalar bilan oldingilari o‘rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o‘rtasidagi farqlar orasidagi korrelyasiyadir.
Hozirgi vaqtda avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni qo‘llanadi:
(7.9)
DW mezonning mumkin bo‘lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. Agar qatorda avtokorrelyasiya bo‘lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. Hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi. Agarda DWhaqDWpast bo‘lsa, qator avtokorrelyasiyaga ega; DhaqDWyuqori bo‘lsa u avtokorrelyasiyaga ega emas; DWpastDWhaqDWyuqori bo‘lsa, tekshirishni davom ettirish lozim. Bu erda DWpast va DWyuqori– mezonning quyi va yuqori chegaralari.2 Salbiy avtokorrelyasiya mavjud (minus ishoraga ega) bo‘lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish uchun DW4- DW qiymatlarini aniqlash kerak
Vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o‘rtasidagi korrelyasion bog‘lanish hisoblanadi. Avtokorrelyasiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o‘zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchli darajada boliqligidan dalolat beradi. CHunki korrelyasion tahlil usulini o‘zaro bog‘langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo‘lgan, o‘rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyasiya mavjudligini aniqlash lozim bo‘lgan hollardagina tadbiq etish mumkin. Avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. ra (hisob) qiymati hisoblanadi:
(7.10)
Bunda: zt - qoldiq miqdor.
Agar hisoblab topilgan ra (hisob) miqdor berilgan bir protsentli xatolar ehtimolligi va erkinlik daraja sonlari N - n- 1 bo‘lganda tegishli ra (jad) (ra (jad)<ra(hisob)) qiymatidan katta bo‘lsa, avtokorrelyasiya bo‘lmaydi. So‘ngra ishonchlilik intervallari aniqlanadi. U koeffitsientlar variatsiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi
(7.11)
|
| |
