|
Qarshi davlat universiteti international scientific and practical conference on algorithms and current problems of programming
Pdf ko'rish
|
| bet | 126/551 | | Sana | 15.05.2024 | | Hajmi | 15,84 Mb. | | #234763 |
Bog'liq Asosiy oxirgi 17.05.2023 18.20Xulosa.
DFM modelidan foydalangan holda qisqa muddatda YaIMni prognoz qilish
uchun bir nechta formulalar mavjud. Quyida bir nechta asosiy formulalar:
Dinamik faktor modeli (DFM) tenglamasi:
y_t = F_t* b + e_t
Bu tenglamada y_t - t vaqtdagi kuzatilgan iqtisodiy ko‘rsatkichlar vektori, F_t - t vaqtdagi
yashirin omillar vektori, b - omillar yuklamalari matritsasi, e_t - idiosinkratik zarbalar
vektori. DFM tenglamasi kuzatilgan o‘zgaruvchilar kuzatilmagan omillarning chiziqli
funksiyasi va tasodifiy xato atamasi ekanligini aniqlaydi.
Faktorni baholash tenglamasi:
F_t = L_t* ē_t + d_t
Bu tenglamada F_t - t vaqtdagi yashirin omillar vektori, L_t - t vaqtdagi omillar
yuklamalari matritsasi, ē_t - umumiy zarbalar vektori, d_t - idiosinkratik zarbalar vektori.
Faktorlarni baholash tenglamasi omillar kuzatilgan o‘zgaruvchilar va umumiy zarbalarning
chiziqli birikmasi va tasodifiy xato atamasi ekanligini ko‘rsatadi.
Prognozlash tenglamasi:
y_t+h = F_t+h* b
Bu tenglamada y_t+h prognoz qilingan iqtisodiy ko‘rsatkichlar vektori h davrlar oldinga,
F_t+h prognoz omillar vektor h davrlar oldinga, b tarixiy ma'lumotlardan hisoblangan
omillar yuklamalari matritsasi. Prognozlash tenglamasi prognoz qilingan o‘zgaruvchilar
prognoz qilingan omillarning chiziqli funksiyasi ekanligini aniqlaydi.
Umuman olganda, DFM modeli ushbu tenglamalardan iqtisodiy o‘sishni qo‘zg‘atuvchi
umumiy omillarni baholash uchun foydalanadi va keyin bu omillardan YaIM o‘sish
sur'atlarini qisqa muddatda prognoz qilish uchun foydalanadi. Amaldagi maxsus formulalar
foydalanilayotgan DFM modeliga va tahlil qilinayotgan ma'lumotlarga qarab farq qilishi
mumkin.
Ushbu tadqiqot YaIMni qisqa muddatli prognozlashda dinamik omil modellarining
foydaliligini ko‘rsatadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, DFM an'anaviy prognozlash
usullaridan, masalan, ARIMA modellaridan aniqlik va ishonchlilik nuqtai nazaridan
ustundir. Tadqiqot DFM modelini qurishda tegishli iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tanlash va
tegishli baholash usullaridan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqot shuni
ko‘rsatadiki, DFMlar siyosatchilar va tahlilchilar uchun iqtisodiy siyosat bo‘yicha ongli
qarorlar qabul qilishda qimmatli vositaga aylanadi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
Qarshi davlat universiteti international scientific and practical conference on algorithms and current problems of programming
|
