|
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti samarqand filiali iqtisodiyot fakulteti
|
| bet | 2/6 | | Sana | 13.06.2024 | | Hajmi | 0,67 Mb. | | #263533 |
Bog'liq Ekonometrikaga kirishMasalaning yechilishi
1. O`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining tartibi va lar mavjud bo`lgani uchun , ya`ni 2 ga teng.
2. O`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining matematik kutilishini aniqlaymiz:
.
3. O`rtacha siljish jarayonining avtoregression modelining dispersiyasini aniqlaymiz:
.
4. O`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining kovariyatsiya koeffisientlarini aniqlaymiz:
;
Demak,
5.O`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining korreliyatsiya koeffisientlarini aniqlaymiz:
formulaga asosan:
Xuddi shuningdek,
Lag operatori bo`yicha yozish
L-lag operatori.
MA(2): ; modelni lag bo`yicha yozing.
Lag bo`yicha yozish.
SARIMA (avtoregressiyaning mavsumiy integrallashgan o`rtacha siljishi) modeli vaqtli qatorlarda mavsumiy ko`rsatkichlarni tekshirish uchun ishlatiladi. SARIMA (avtoregressiyaning mavsumiy integrallashgan o`rtacha siljishi) modeli kengaytirilgan model bo`lib ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) - o`rtacha siljishning integrallashgan avtoregression modeliga mavsumiy ko`rsatkichlarni qo`shish bilan yaratilgan.
Prophet
Prophet modeli biznes-prognozlashtirish Facebook Core Data Science buyrug`i tamonidan yaratilgan.
Prophet modeli uchta o`zgaruvchiga asoslangan va yning ko`rinishi:
,(14.2)
bunda
g (t) — trend. Mahsulotni ortiqcha ishlab chiqarilishining mahsulot sotish tempining pasayishiga bog`liqligini aniqlaydigan logistik funksiya.
s (t) – mavsumiylik. Hafta va yilga bog`liq davriy o`zgarishlarni mavsumiyligi modeli.
h(t) - bayramlar va hodisalar. Favquloddagi anomal kunlarning holatini hisobga oladigan model.
ε(t) - xato. Model hisobga olmaydigan ma`lumotlarni saqlash.
|
| |
