|
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti samarqand filiali iqtisodiyot fakulteti
|
| bet | 1/6 | | Sana | 13.06.2024 | | Hajmi | 0,67 Mb. | | #263533 |
Bog'liq Ekonometrikaga kirish
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI
IQTISODIYOT FAKULTETI
IQTISODIYOT (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
TA’LIM YO‘NALISHI
MUSTAQIL ISH
Fan: Ekonometrikaga kirish
Mavzu: ARMA modelini tanlash va uni baholash. Avtokorrelyatsiya funktsiyasi. Xususiy avtokorrelyatsiya funktsiyasi.
Bajardi: N. Pardayev
Tekshirdi: A. Raximov
Samarqand - 2024
Mavzu: ARMA modelini tanlash va uni baholash. Avtokorrelyatsiya funktsiyasi. Xususiy avtokorrelyatsiya funktsiyasi.
Reja
1. ARMA modelini tanlash va uni baholash. 2. Avtokorrelyatsiya funktsiyasi.
3. Xususiy avtokorrelyatsiya funktsiyasi.
1. ARMA modelini tanlash va uni baholash.
ARMA modeli
Ikkinchi jahon urushida aloqa signallarini qayta ishlash vaqti muhim asosiy o`rinni egallagan. 1970 yilda tahlilda vaqtli qatorlardan foydalanish boshlangan.
ARMA (Autoregressive Moving Average) - o`rtacha siljishning avtoregression modeli.
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) - o`rtacha siljishning integrallashgan avtoregression model.
AR → Avtoregression model
Kelgusidagi qiymatlar dastlabki qiymatlarga koeffisiyentlarni ko`paytirish natijasida hosil qilinadi.
I → Integrallashgan
Stasionar bo`lmagan jarayonlardan stasionar jarayonlarga o`tishni kuzatishda turli xil hisoblashlar amalga oshiriladi.
MA →O`rtacha siljish modeli
Bu regression model ko`rsatkichlarni prognoz qilishda ilgarigi xatolarni hisobga olgan holda tekshirish amalga oshiriladi.
O`rtacha siljish jarayonining avtoregression modeli quyidagicha:
. ( ; Moving Average).
Bunda laglar soni hisobga olinadi.
Jarayonning xususiyarini misolda ko`rib chiqamiz.
; be rilgan.
Quyidagilarni aniqlang:
o`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining tartibini;
o`rtacha siljish jarayonini avtoregression modelining matematik kutilishni;
o`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining dispersiyani;
o`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining kovariyatsiya koeffisientlarini;
o`rtacha siljish jarayoni avtoregression modelining korreliyatsiya koeffisientlarini.
|
| |
