19
bu yerda:
,
,
hosilalarning tartibidir.
Tijorat banklarining kredit riski umumiy riskning asosiy qismini tashkil etadi.
Kredit tavakkalchiligini bilish kredit resurslarini boshqarishning optimal
strategiyasini aniqlash va pirovardida bank kapitalining rentabelligini oshirish
imkonini beradi. Boshqa tomondan, bu mablag‘lar yo‘naltirilgan tarmoqlar, qarz
oluvchilar va boshqalarning ahamiyati va samaradorligini hisobga olgan holda
bankning umumiy kapitalini optimal taqsimlash imkonini beradi.
Tijorat banki kapitali dinamikasining o‘zgartirilgan matematik modeli ishlab
chiqilgan. Dastlabki parametrlarning uchta varianti bo‘yicha raqamli hisob-kitob
o‘tkazildi, ular bo‘yicha bank faoliyatining turli ko‘rsatkichlari dinamikasi
ko‘rsatilgan, masalan,
t
D
–
t
vaqtdagi mijozlarning omonatlari hajmi,
t
K
–
bankning
t
vaqtdagi kredit portfelining hajmi,
t
C
- bankning ma’lum bir
t
vaqtda
jamg‘arilgan o‘z kapitali. Dastlabki parametrlarning qiymatlariga qarab, bu
ko‘rsatkichlarning turli dinamikasini olish mumkinligi ko‘rsatilgan. Bundan
tashqari, model yuqoridagi ko‘rsatkichlarning vaqt o‘tishi bilan o‘zgarish tezligini
aks ettiruvchi kasr hosilalari yordamida umumlashtiriladi. Modelning raqamli
tahlillari asosida kasr hosilalari tartibining bank kapitali dinamikasidagi roli
baholanadi. Ko‘rsatilganki, birlikdan hosilalar tartibining pasayishi ko‘rsatkichlar
dinamikasining orqada qolishiga olib keladi. Bunday holda, hosilalarning tartiblari
birlikdan qanchalik kamaysa, kechikish effekti shunchalik aniq bo‘ladi. Ko‘rib
chiqilayotgan barcha variantlarda vaqt o‘tishi bilan bank kapitalining
ko‘rsatkichlari o‘zlarining muvozanat qiymatlariga yetadi, bu qiymatlar butun
hosilaviy model uchun ham, kasr hosilali model uchun ham bir xil bo‘ladi.
Dissertatsiya
ishining
