|
-jadval
Oʻzgaruvchilarni statsionarlikka tekshirishda “Augmented Dickey-Fuller UnitBog'liq 16748166089025977daraja4-jadval
Oʻzgaruvchilarni statsionarlikka tekshirishda “Augmented Dickey-Fuller Unit
Root Test” natijalari
13
Oʻzgaruvchilar
Trend va kesib oʻtuvchi bilan birgalikda (Trend and
intercept)
In
te
gr
at
siya
q
il
ish
tar
tibi
(Order
of in
te
g
rat
ion
)
Oʻz
d
ar
aj
asid
a
(Le
ve
ls)
E
h
tim
oll
ik
(P
rob
ab
il
ity)
B
irin
ch
i tar
tibl
i
d
iff
er
en
siatsi
ya
(1
st
d
iff
er
en
ce
s)
E
h
tim
oll
ik
(P
rob
ab
il
ity)
-3.553538
0.2383
-2.770858
0.0158
-5.594944
0.0128
-5.483892
0.1004
-2.535179
0.3112
-2.207951
0.0321
-4.061493
0.0433
-1.420638
0.1870
Yuqoridagi jadvalga koʻra aholi jon boshiga toʻgʻri keladigan YaHM hajmi va
aholi jon boshiga asosiy kapitalga oʻzlashtirilgan investitsiyalar oʻzgaruvchilari
tartibda, aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hamda ishsizlik
darajasi oʻzgaruvchilari esa
tartibida statsionar ekan. Shuningdek, modelda
ishtirok etayotgan oʻzgaruvchilarni “lag (kechikish)” tartibini tanlash zarur
hisoblanadi. Buning uchun vektorli avtoregressiv (VAR) modelining optimal “lag”
tartibi qoʻllaniladi. Avtoregressiv lagli taqsimot modeli uchun “Akaike mezoni
(AIC)”, “Shvars mezoni (SC)” hamda “Xannan – Quinn (HQ)” mezonlari asosida
“lag (kechikish)” tartibi 1 ni tashkil etmoqda.
Oʻzgaruvchilar orasida uzoq va qisqa muddatli munosabatlarni topishdan oldin
kointegratsiya mavjudligini tasdiqlash zarur. Buning uchun “Bogʻliqlik testi (Bound
test)” dan foydalangan holda amalga oshiriladi. Quyidagi 5-jadvalda “Bogʻliqlik testi
(Bound test)”
|
| |
