46
3. Ургенч, Багат, Хазарасп, Шават, Ханка, Хива, Кошкупыр;
4. Гурлен, Янгибазар, Янгарык;
5. Топраккала
В третьей главе диссертации, озаглавленной
«Приоритеты и
перспективы устойчивого социально–экономического развития региона в
контексте инновационного развития»
, были разработаны модели
распределения авторегрессионного лага (ARDL), которые оценивают
долгосрочное и краткосрочное влияние факторов, влияющих на устойчивое
социально–экономическое развитие региона по объему ВРП на душу
населения, также определено, что регион положительно влияет на важные
показатели, отражающие уровень инновационного развития и объем ВРП на
душу населения и вдобавок отражены научные исследования, связанные с
разработкой среднесрочных прогнозных значений этого показателя на основе
многомерных эконометрических моделей.
При создании многофакторной эконометрической модели для определения
уровня факторов, влияющих на устойчивое социально-экономическое развитие
региона, были выбраны следующие факторы: Промышленное производство на
душу населения (тыс.сум) -
; Инвестиции в основной капитал на
душу населения (тыс.сум) -
; Уровень безработицы (в процентах)
-
Unem Rate
; Объем ВРП на душу населения. (тыс. сом) -
;
Так как единицы измерения переменных разные и для лучшего объяснения
интерпретации многофакторной эконометрической модели прологарифмируем
значения всех факторов.
Известно, что для построения многофакторных эконометрических моделей
наличие или отсутствие автокорреляции в существующих временных рядах
(для факторов, участвующих в модели) сначала определяют с помощью теста
Льюнга-Бокса (Ljung-Box)
. Наличие автокорреляции во временных рядах
требует проверки этих временных рядов на стационарность.
В качестве основных гипотез рассматриваются гипотеза
(отсутствие
автокорреляции во временном ряду) и альтернативная гипотеза
(наличие
автокорреляции во временном ряду) теста «Льюнг-Бокс». Известно, что в этом
тесте
означает, что гипотеза
принята, а
означает, что
принята гипотеза
31
.
По результатам автокорреляционного теста факторов установлено, что
автокорреляция есть по всем переменным. На следующем этапе важно
проверить «Расширенный тест единичного корня Дики-Фуллера» при проверке
переменных на стационарность. Результаты тестирования переменных на
стационарность приведены в таблице ниже (табл. 4).
