31
Neusser, K. (2016). Estimation of the Mean and the Autocorrelation Function. In: Time Series Econometrics.
Springer Texts in Business and Economics. Springer, Cham. pp. 67-85.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-32862-1_4
47
Таблица 4 Результаты расширенного теста Дики-Фуллера на единичный корень для проверки переменных на стационарность 32 Переменные Тренд и пересечение (Trend and intercept) Пор яд ок и н те гр ац и и (Order of in te gr at ion ) У р овн и (Le ve ls) В ер оятност ь (P rob ab il ity) Ди фф ер ен ц и а ц и я п ер вог о п ор яд к а (1 st d iff er en ce s) В ер оятност ь (P rob ab il ity) -3.553538
0.2383
-2.770858
0.0158
-5.594944
0.0128
-5.483892
0.1004
-2.535179
0.3112
-2.207951
0.0321
-4.061493
0.0433
-1.420638
0.1870
Согласно приведенной выше таблице, переменные ВРП на душу населения
и инвестиции в основной капитал на душу населения находятся в порядке
,
а переменные объема промышленного производства на душу населения и
уровня безработицы являются стационарными в порядке
. Также
необходимо выбрать порядок «лага (запаздывающий)» переменных,
участвующих в модели. Для этого используется оптимальная «лаг» процедура
векторной авторегрессионной (VAR) модели.
Для авторегрессионной модели распределения с запаздыванием порядок
«запаздывания» равен 1 на основе критериев «Критерий Акаике (AIC)»,
«Критерий Шварца (SC)» и «Ханнан-Куинн (HQ)».
Необходимо подтвердить наличие коинтеграции, прежде чем находить
долгосрочные и краткосрочные взаимосвязи между переменными. Для этого он
выполняется с помощью "предельного теста (Bound test)". В таблице 5 ниже
перечислены результаты "предельного теста (Bound test)".
Таблица 5 Результаты "предельного теста (Bound test)" 33 Статистический
тест
(Test Statistic)
Значение
(Value)
Уровень значимости
(Significant)
Нижний предел
(Lower bound)
I(0)
Верхний предел
(Upper bound)
I(1)
F-statistic
47.47827
10%
2.37
3.2
5%
2.79
3.67
2.5%
3.15
4.08
1%
3.65
4.66
32
Источник: авторская разработка.
33
Источник: авторская разработка.
48
На основании данных таблицы 5 видно, что значение F-статистики больше
нижней и верхней границы на всех уровнях значимости. Таким образом,
принимается альтернативная гипотеза коинтеграции, а « предельный тест
(Bound test)», показывающий долгосрочную и краткосрочную связь между ВРП
на душу населения, объемом промышленного производства на душу населения,
инвестициями в основной капитал на душу населения и уровнем безработицы,
подтверждает ее существование.
