47
Таблица 4
Результаты расширенного теста Дики-Фуллера на единичный корень для
проверки переменных на стационарность
32
Переменные
Тренд и пересечение
(Trend and intercept)
Пор
яд
ок
и
н
те
гр
ац
и
и
(Order
of
in
te
gr
at
ion
)
У
р
овн
и
(Le
ve
ls)
В
ер
оятност
ь
(P
rob
ab
il
ity)
Ди
фф
ер
ен
ц
и
а
ц
и
я п
ер
вог
о
п
ор
яд
к
а (1
st
d
iff
er
en
ce
s)
В
ер
оятност
ь
(P
rob
ab
il
ity)
-3.553538
0.2383
-2.770858
0.0158
-5.594944
0.0128
-5.483892
0.1004
-2.535179
0.3112
-2.207951
0.0321
-4.061493
0.0433
-1.420638
0.1870
Согласно приведенной выше таблице, переменные ВРП на душу населения
и инвестиции в основной капитал на душу населения находятся в порядке
,
а переменные объема промышленного производства на душу населения и
уровня безработицы являются стационарными в порядке
.
Также
необходимо выбрать порядок «лага (запаздывающий)» переменных,
участвующих в модели. Для этого используется оптимальная «лаг» процедура
векторной авторегрессионной (VAR) модели.
Для авторегрессионной модели распределения с запаздыванием порядок
«запаздывания» равен 1 на основе критериев «Критерий Акаике (AIC)»,
«Критерий Шварца (SC)» и «Ханнан-Куинн (HQ)».
Необходимо подтвердить
наличие коинтеграции,
прежде чем находить
долгосрочные и краткосрочные взаимосвязи между переменными. Для этого он
выполняется с помощью "предельного теста (Bound test)". В таблице 5 ниже
перечислены результаты "предельного теста (Bound test)".
Таблица 5
Результаты "предельного теста
(Bound test)"
33
Статистический
тест
(Test Statistic)
Значение
(Value)
Уровень значимости
(Significant)
Нижний предел
(Lower bound)
I(0)
Верхний предел
(Upper bound)
I(1)
F-statistic
47.47827
10%
2.37
3.2
5%
2.79
3.67
2.5%
3.15
4.08
1%
3.65
4.66
32
Источник: авторская разработка.
33
Источник: авторская разработка.
48
На основании данных таблицы 5 видно, что значение F-статистики больше
нижней и верхней границы на всех уровнях значимости. Таким образом,
принимается альтернативная гипотеза коинтеграции, а «
предельный тест
(Bound test)», показывающий долгосрочную и краткосрочную связь между ВРП
на душу населения, объемом промышленного производства на душу населения,
инвестициями в основной капитал на душу населения и уровнем безработицы,
подтверждает ее существование.
