180
Umumiy prognoz modeli quyidagi tarzda imitatsiya qilinadi.
Pul oqimlarining muayyan
qiymatlariga tegishli bo’lgan, katta hajmdagi tasodifiy ssenariylar ishga tushiriladi. Keyinchalik
ularning NPV manfiy qiymatiga tegishli bo’lgan ulushini aniqlash maqsadida, bita joyga yig`iladi va
statistik qayta ishlanadi. Bunday ssenariylarning umumiy ssenariylar soniga
nisbati investitsiyalar
tavakkalchiligini baholaydi.
Model o’zgaruvchilari (pul oqimlarining) ehtimollarining taqsimlanishi,
bunday kattaliklarni
muayyan diapazonlardan tanlash imkonini beradi. Bunday taqsimlanish matematik tarzda amalga
oshiriladi, va bu bilan modellashtirish jarayonidagi har bir o’zgaruvchi uchun qiymatlarning tasodifiy
tanlanishi nazorat qilinadi.
«Modellarni hisoblash» ishi
kompyuter zimmasiga yuklanadi, va hisoblashlar soni qaror qabul
qilish uchun yetarli bo’lgunga qadar amalga oshiriladi.
Imitatsion modellashtirishni amaliy bajarish uchun Garvard universitetida ishlab chiqilgan «Risk
Master» dasturini taklif etish mumkin. Bu dasturning asosiy xususiyati shundaki, u korrelyatsiyalangan
tasodifiy sonlar bilan ham ishlash imkoniga ega.
Tavakkalchilik tahlilining so’nggi
bosqichi, modellarni hisoblash bosqichida olingan natijalarni
qayta ishlash va asoslashdir. Har bir hisoblash p = 100 : n,
Bo’lgan voqea ehtimolligini tavsiflaydi
Bu yerda: r – bir martalik hisoblash ehtimoli,%;
n – tanlov kattaligi.
Misol uchun agarda tasodifiy hisoblashlar soni 5000ga teng bo’lsa, bitta hisoblash ehtimoli p = 100
: 5000 = 0,02 %ga teng bo’ladi.
Tavakkalchilik me'yori
sifatida, inveitsiyaviy loyihalashtirishda, NPVning
manfiy qiymatiga ega
bo’lish ehtimolini qo’llash maqsadga muvofiqdir. Bunday ehtimollik imitatsion modellashtirishning
o’rtacha statistik natijalari asosida baholanib, bitta hisoblash ehtimoli va manfiy qiymatga ega natijalar
ko’paytmasiga teng bo’ladi. Misol uchun, 5000ta hisoblashdan 3454tasida NPV qiymati manfiy bo’lsa,
tavakkalchilik me'yori 69,1%ni tashkil etadi.
