218
b)
;
d)
;
e)
.
6. Aktivlar yoki portfelni oʻzida aks ettiradigan biror bir taso-
difiy jarayonni simulyatsiya qilish uchun umumiy usul – bu...
a) Monte Karlo Simulyatsiyasi usuli;
b) variatsion-kovariatsion (delta-normal,
korrelyatsion, paramet-
rik, analitik) usul;
d) retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli;
e) parametrik yondashuv.
7. Markovisning portfel nazariyasiga asoslangan portfel
riskini bahosi boshqa bir amerikalik iqtisodchi olim Uilyam Sharp
tomonidan tadqiq qilindi va u Sharp koeffitsiyenti nomi bilan
tanildi. Ushbu koeffitsiyent qaysi tenglama bilan ifodalanadi?
a)
;
p
f
p
R
S
b)
;
p
p
S
d)
;
f
p
R
S
e)
.
p
f
S
R
