|
banklar va regulyatorlar boshchiligida deyarli barcha moliyaviy
Pdf ko'rish
|
| bet | 109/225 | | Sana | 23.06.2024 | | Hajmi | 4,09 Mb. | | #265242 |
Bog'liq Moliya-bozori-va-moliyaviy-texnologiyalar-26.01.2022banklar va regulyatorlar boshchiligida deyarli barcha moliyaviy
institutlar risk metrikasisifatida qaysi risklarni hisoblash uslu-
biyoti qoʻllaniladi?
a) VaR(Value at Risk);
b) stress-test usuli;
d) tizimli riskni erta aniqlash indikatorlari;
e) spetsifik (oʻziga xos) risklar.
5. Narxlar oʻzgarishining ehtimolli taqsimoti normal taqsimot
qonuniga boʻysunganda, VaR miqdorini qanday formula boʻyicha
hisoblanadi?
a)
;
b)
;
d)
;
e)
.
6. Aktivlar yoki portfelni oʻzida aks ettiradigan biror bir taso-
difiy jarayonni simulyatsiya qilish uchun umumiy usul – bu...
a) Monte Karlo Simulyatsiyasi usuli;
b) variatsion-kovariatsion (delta-normal, korrelyatsion, paramet-
rik, analitik) usul;
d) retrospektivsimulyatsiya (Historical Simulation) usuli;
e) parametrik yondashuv.
196
7. Markovisning portfel nazariyasiga asoslangan portfel
riskini bahosi boshqa bir amerikalik iqtisodchi olim Uilyam Sharp
tomonidan tadqiq qilindi va u Sharp koeffitsiyenti nomi bilan
tanildi. Ushbu koeffitsiyent qaysi tenglama bilan ifodalanadi?
a)
;
p
f
p
R
S
b)
;
p
p
S
d)
;
f
p
R
S
e)
.
p
f
S
R
8. Bunda uzoq davrni ichiga olgan statistik maʼlumotlarga
tayanib portfel yoʻqotishlarining empirik ehtimolli taqsimotini
|
| |
