|
Monte-Karlo metodi bo‘yicha imitatsiyalangan modellashtirish
|
| bet | 484/485 | | Sana | 10.07.2024 | | Hajmi | 0,64 Mb. | | #267286 |
Bog'liq TOSHALIYEVA S.T. IZOXLI LUG\'AT (2)Monte-Karlo metodi bo‘yicha imitatsiyalangan modellashtirish (ingl. simulation modeling Monte-Karlo method) — kiruvchi o‘zgaruvchanlar ehtimolini taqsimlash taxdiliga asoslangan loyiha risklari taxlili metodi. Basharti, agar loyihaga kiraverishda o‘zgaruvchanlar ehtimolligi va ular o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni baholash va ularni kompyuterga kiritib qo‘yish mumkin bo‘lsa, unda statistik nuqtai nazardan aniqraso bo‘lgan minglab ssenariylarni chin ma’noda ishlab chiqish imkoniyati ham paydo bo‘ladi. Shundan keyin kompyuter ana shu taqsimotlarning tanlab tartibga solinishini amalga oshiradi, pul mablag‘larining izchil va mantiqiy oqimlarini safga tizadi va sof joriy qiymat va foydaning ichki me’yorini ifodasini hisob-kitob qilib chiqadi. Ana shu jarayonni ko‘p marotaba takrorlab, sof joriy qiymat ifodalarining to‘liq taqsimlanishini ssenariylar tahliliga qaraganda aniqroq baholash mumkin bo‘ladi. Monte-Karlo imitiatsiyalangan modelini ishlab chiqish bosqichlari: a) matematik modellar — loyihani baholash jadvallarini ishlab chiqish; b) “zaif” va noaniq o‘zgaruvchanlarni belgilash; v) noaniqlarni aniqlash — variantlar diapazoni (minimum va maksimum); ehtimolliklarni taqsimlash (normal, uch burchakli, bir xildagi va qadam-baqadam taqsimlash); g) nisbatlashtirilgan o‘zaruvchanlarni aniqlash va belgilash — ijobiy yoki salbiy aloqalar; aloqa kuchlari; d)modelni tuzish; e) natijalar tahlili.
Monte-Karlo metodi bo‘yicha imitatsiyalangan modellashtirishni amalga oshirish uchun Lotus paketiga tartibli joylashtirilgan @ RISK maxsus dasturiy ta’minoti ishlab chiqilgan.
Amaliyotda esa loyiha risklarini baholash sezgirlik tahlilidan iborat bo‘ladi. Ssenariylar tahlili va imitatsion modellashtirishning asosiy qiyinchiliklaridan biri o‘zgaruvchanlar ehtimolligini taqsimlash va ular o‘rtasidagi korrelyasiyani asoslab berish sanaladi.
Tag‘in bir muammo shundaki, loyiha risklarini tahlil qilishning anashu ikki turi yakunlanishi bilan qaror qabul qilishning aniq-raso mezonlari vujudga kelmaydi. Bundan tashqari, tahlilning ana shu turlari loyihaning firma ichidagi diversifikatsiya ta’sirini, shuningdek, personal portfellar va investorlar diversifikatsiyalanganligi darajalarini ham inkor etadi.
|
| |
