180
shuncha α qiymati past boʻladi va mos ravishda ishonchlilik darajasi
ham shuncha yuqori qoʻllaniladi.
Risk gorizonti – bu potensial (istiqboldagi mumkin boʻlgan)
yoʻqotishlarni qancha davr oraligʻi uchun
hisoblanishini anglatadigan
muddat. Turli risklar tabiiy ravishda ularning likvidliligiga qarab turli
vaqt oraligʻi boʻyicha baholanadi. Misol
uchun Bazel kelishuviga
muvofiq VaRning risk gorizonti 10 kunni tashkil etadi. Ichki yoki tashqi
tartibga solish mexanizmlari mavjud boʻlmagan holatlarda VaRning risk
gorizonti sifatida riskka uchrashning kutilayotgan davr oraligʻi olinadi.
Likvid aktivning riskka uchrashi likvid boʻlmagan aktivga nisbatan
ancha tez kutiladi va muvofiq tarzda tez toʻliq xedjirlanadi. Shuningdek
riskdan holi boʻlish muddati uning sodir boʻlishining koʻlami (razmeri)
va bozor likvidligiga bogʻliq hisoblanadi.
